Quelle: finanzen.net |
Ein häufiger zu beobachtendes Muster: Am Tag davor verkaufen Markteilnehmer um dem Risiko einer kurzfristigen negativen Reaktion aus dem Weg zu gehen. Dann wird am Tag der Meldung mit hohem Volumen gehandelt, in diesem Fall positiv und am Tag danach nehmen andere kurzfristig orientierte Teilnehmer schon wieder Gewinne mit.
Ein Blick auf einen etwas längeren Zeitraum:
Quelle: finanzen.net |
Auch hier kann man ein Muster erkennen, daß sich vor Ergebnismeldung öfter wiederholt: In Antizipation einer möglichen negativen Reaktion werden Positionen verkleinert um dann wenige Tage vorher wieder einzusteigen. Kurzfristig orientierte Teilnehmer schließen dann am Tag vor der Meldung wieder ihre Position.
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